Forex Zinssatz Differenzrechner

Online-Devisenhandel Community Was ist Zinsdifferenzial und wie man es berechnet Zinssatz Differential ist eine Strafe für die frühe Vorauszahlung aller oder eines Teils einer Hypothek außerhalb seiner normalen Vorauszahlung Bedingungen. Dies gilt als Schlüsselkomponente des Carry-Trades. Dieser Zinssatz ist eine Art von Entschädigung, die von der Kreditgeber berechnet wird, wenn der Darlehensnehmer zahlt sich aus seinem Hypothek Kapital vor dem Fälligkeitsdatum. Zinssatzdifferenz ist auch bekannt als: Zinsverlust, IRD und Differentialzinssatz. Hier sind einige Merkmale der Zinsdifferenz: 1. Zinssatz-Swap - Es ist ein Zinssatz-Swap, die in einer Strafform ist. 2. Berechnungsmethode - Sie wird gewöhnlich als Differenz zwischen dem bestehenden Satz und dem Satz der verbleibenden Restlaufzeit multipliziert mit dem ausstehenden Kapitalbetrag und dem Restbetrag der Laufzeit berechnet. 3. Präzise Berechnung - Es ist ein sehr präzises Berechnungskriterium. 4. Mentions Die Compensation Due - Es bezieht sich in der Regel auf die Entschädigung wegen der Kreditgeber auf Auszahlung der Hypothek. 5. Early Prepayment Penalty - Es ist eine Vorauszahlung Strafe für den Kreditnehmer für die vorzeitige Vorauszahlung der Hypothek Schulden, vor der Fälligkeit der Hypothek. Dies wird in der Regel als Differenz zwischen dem bestehenden Satz und dem Satz für die Restlaufzeit berechnet, multipliziert mit dem Grundkapital und dem Restbetrag. Dies ist, wie der Zinssatz berechnet wird: Beispiel: 100.000 Hypothek bei 9 mit 24 Monaten verbleibenden aktuellen 2-Jahres-Rate ist 6.5 Differential ist 2,5 pro Jahr IRD ist 100.000 2 Jahre 2,5 p. a. 5.000 Ein Differenzial misst die Zinslücke zwischen zwei ähnlichen verzinslichen Vermögenswerten. Basierend auf der Zinsuniformität kann ein Händler eine Erwartung des künftigen Wechselkurses zwischen zwei Währungen schaffen und die Prämie (oder Diskont) auf den aktuellen Börsenkurs-Futures-Kontrakten setzen. Händler im Devisenmarkt verwenden Zinsdifferenziale, wenn Preisfestsetzung Devisenkurse. Zum Beispiel, sagen ein Investor leiht US1000 und wandelt die Mittel in britische Pfund, so dass der Anleger eine britische Anleihe kaufen. Wenn die gekaufte Anleihe 7 ergibt, während die äquivalente US-Anleihe 3 ergibt, dann ist die Zinsdifferenz gleich 4 (7-3). Diese Art von Zinssatz ist der Betrag, den der Anleger erwarten kann, mit einem Carry-Gewinn zu profitieren. Dieser Gewinn ist nur dann gewährleistet, wenn der Wechselkurs zwischen Dollars und Pfund konstant bleibt. Die Spanne zwischen inländischen und ausländischen Zinssätzen ist eine wichtige Unregelmäßigkeit, die die Zentralbanken in ihrer Politik auf makroökonomischer Ebene in Betracht ziehen. Es ist auch eine veränderliche von Interesse für Anleger auf dem Devisenmarkt, die sich mit Devisen-Carry-Handel. Ein systematisches Verständnis der Zeiteffekte dieser Zinsart und ihrer Persistenz in den einzelnen Ländern ist daher sowohl für Politiker als auch für Investoren von Bedeutung. Zinssätze sind eine wichtige Variable von Interesse für diejenigen, die in Carry-Handel, eine Strategie, wo ein Investor leiht in einem fremden Land mit niedrigeren Zinsen als ihr Heimatland und investiert die Gelder in ihrem heimischen Markt, in der Regel in festverzinsliche Wertpapiere. OANDA Verwendet Cookies, um unsere Websites einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. 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Geben Sie die Anzahl der gehaltenen Einheiten ein. Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, in denen die Position gehalten wird. Verwenden Sie die Schaltfläche Berechnen. (Die Finanzierungsgebühr, die Sie erhalten oder bezahlen, wird im Finanzierungsfeld angezeigt.) Diese Grafik einbinden Sie können den Finanzierungsrechner auf Ihrer eigenen Website einbetten, indem Sie den untenstehenden Code kopieren und einfügen. Funktionsweise dieses Tools Dieses Tool berechnet die Finanzierungskosten, die beim Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anzahl von Einheiten eines Währungspaares erzielt oder geschuldet werden. Er berechnet diesen Wert in der Primärwährung (wie vom Benutzer gewählt). Es verwendet die folgenden Formeln. Für eine lange Position: Finanzierungsentgelte auf Basiseinheiten (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primärwährung) Finanzierungskosten Zinssatz (umgerechnete Einheiten) (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primärwährung) Gesamtfinanzierung Finanzierungskosten auf Basis - Finanzierungsentgelte auf Zinssatz für eine Short-Position: Finanzierungsentgelte auf Zinssatz (umgerechnete Einheiten) (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primärwährung) Finanzierungskosten auf Basiseinheiten (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primärwährung) Zinsfinanzierungsentgelte zu Zinsen - Finanzierungskosten auf Basis Dies ist nur zu allgemeinen Informationszwecken - Die hier gezeigten Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung und können nicht den aktuellen Preisen von OANDA entsprechen. Es ist nicht Anlageberatung oder eine Anregung zum Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. 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Konto-Bedingungen und alle anderen relevanten OANDA-Dokumente, bevor sie Finanzierungsentscheidungen treffen. Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co. Ltd Erster Typ I Finanzinstrumente Geschäftsdirektor des Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institute Financial Futures Association Teilnehmernummer 1571. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Marge ist ein hohes Risiko und nicht für jedermann geeignet. Verluste können Investitionen übertreffen. Interestzins Differentieller Zinssatz Differentielle und langfristige Währungstendenzen Die folgenden Materialien zeigen eine hohe Korrelation zwischen den langfristigen Währungstrends und den Zinsdifferenzzyklen. Als ersten Schritt messen wir die zyklische Komponente der langfristigen Währungstrends. Im zweiten Schritt messen wir die Korrelation zwischen der zyklischen Komponente der langfristigen Währungstrends und den Zinsdifferenzzyklen. 15.1. Messung der zyklischen Komponente der langfristigen Währung Trends. Zur Messung der zyklischen Komponente der langfristigen Währungstendenzen verwenden wir den Detrended Price Oscillator (mit einem Zeitraum von 12) auf den Monatskarten für die folgenden Währungspaare - GBPUSD, EURUSD, AUDUSD und NZDUSD. Der 12-fache Zeitraum wird verwendet, da sich die langfristige Tendenzdauer für diese Währungspaare im Durchschnitt auf 24 Monate (in den letzten 7 Jahren) beläuft. Um die Mehrheit der Zyklen in diesen Paaren zu identifizieren, sollte eine Halbperiode DPO verwendet werden (242). Der DPO-Indikator wurde gewählt, weil er die höchste Korrelation zu den Zinsdifferenzzyklen für alle Paare - aus allen gängigen technischen Indikatoren - zeigt. Dies lässt sich durch die Tatsache erklären, dass die Zinsdifferenzen, die in deutlich sichtbaren Zyklen für die betreffenden 4 Währungspaare (siehe unten) und den Detrended Price Oscillator bewegt wurden, in erster Linie dazu verwendet werden, Zyklen in den Preisdaten zu identifizieren. Die folgenden Bilder zeigen, wie dieser Indikator die Langzeittrends verfolgt - bemerken, wie in den meisten Fällen das Brechen der Haupttrendlinie perfekt mit dem Überschreiten der Nulllinie durch den Detrended Price Oscillator übereinstimmt. Die Tatsache, dass dieser Oszillator die Progression der Haupttrends so genau verfolgt, war ein weiterer Grund, warum er für den Vergleich mit den Zinsunterschieden gewählt wurde. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Es zahlt sich aus, den zyklischen Charakter der Zinsdifferentialbewegung visuell zu demonstrieren. Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie die Zinsdifferenzzyklen aus den einzelnen Zinszyklen der Währungen, die die obigen Währungspaare bilden, bornquot sind. Die Poly (von quotpolynomialen Regressionquot) Linien sind die geglätteten Versionen der Zins - und Differenzkurven. Die Funktion, die in jedem Diagramm gezeigt wird, besteht aus der geglätteten Zinsdifferenzkurve (gelb). Das R-Quadrat zeigt die Nahheit der Anpassung der geglätteten Kurve an die ursprüngliche Kurve. Jeder Punkt auf der X-Achse entspricht einem ganzen Monat, wobei der erste und der letzte Monat unterhalb jeder Tabelle angegeben sind. Von 01.1985 bis 09.2006 Von 01.1994 bis 09.2006 Von 01.1999 bis 10.2006 Zwei der oben gezeigten geglätteten Zinsdifferenzkurven (auf den USA gegenüber den EUR und den USA gegenüber den NZD-Charts) sind nahezu perfekte Sinuswellen (die Funktion, die zur Kodierung verwendet wird Datenzyklen). Dies führte uns dazu, die ursprünglichen Zinsdifferenzdaten unter Verwendung der folgenden Kurvenformgleichungen zu modellieren, die das zugrundeliegende zyklische Verhalten beschreiben (diese Diagramme sind über die gleiche Zeitperiode wie die entsprechenden Diagramme oben gezeichnet): Klicken Sie auf zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Zitat antworten Die Sinuswelle ist die mathematisch glatte Wellenform, die einen Zyklus und eine harmonische Bewegung beschreibt, von John F. Ehlers in seinem Buch "MESA and Trading Market Cyclesquot". 15.2. Korrelation zwischen den langfristigen Währungstrends und den Zinsdifferenzialzyklen. Angesichts des zyklischen Verhaltens der Zinsdifferentialbewegungen entschieden wir uns, sie nicht mit dem Rohwährungspreis, sondern mit dem Detrended Price Oscillator zu vergleichen, der zur Extraktion der zyklischen Komponente der langfristigen Währungstrends verwendet wurde. Die folgende Tabelle zeigt die monatlichen Werte der Zinsdifferenz für jedes der Paare zusammen mit den entsprechenden Werten des Detrended Price Oscillators. Am unteren Rand der Tabelle finden Sie Korrelationskoeffizienten zwischen dem DPO und dem Zinsdifferenzial für jedes Währungspaar. Die obigen Korrelationskoeffizienten können weiter in die Bestimmungskoeffizienten transformiert werden, um den Betrag der gemeinsamen Varianz zwischen dem Zinsdifferenzial und dem DPO zu messen. Der Betrag der geteilten Varianz teilt uns mit, wieviel von der Varianz der Zinsdifferenz die Varianz im DPO erklären kann und umgekehrt. Im Allgemeinen gilt: Je stärker die Korrelation, desto größer die Menge der gemeinsamen Varianz und desto mehr Varianz können Sie in einer Variablen erklären, indem Sie die Werte der zweiten Variablen kennen. Um den Bestimmungskoeffizienten zu berechnen, müssen wir den Korrelationskoeffizienten selbst multiplizieren. Wenn der mittlere Korrelationskoeffizient der obigen Währungspaare gleich 0,75 ist. So beträgt der durchschnittliche Bestimmungskoeffizient 0,750,75 0,57 oder 57. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 57 aller langfristigen Bewegungen (Zyklen und Trends) für diese Währungspaare direkt durch die Veränderung des Interesses erklärt werden können Geschwindigkeitsunterschiede. Um diese Beziehung zu demonstrieren, haben wir das Overlay-Diagramm des Detrended Price-Oszillators und der Zinsdifferenziale wie folgt gezeigt: Klicken Sie, um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. Klicken um zu vergrößern. 15.3. Fazit Die obigen Materialien zeigen eindeutig die Existenz einer starken Beziehung zwischen der Bewegung der Zinsdifferenzen und den langfristigen Währungstrends für die vier Währungspaare, die analysiert wurden. Eine umfangreichere Forschung ist erforderlich, um die Gültigkeit dieser Beobachtungen über alle gehandelten Währungspaare zu ermitteln. Angesichts der hohen Konsistenz der identifizierten Korrelationskoeffizienten können wir jedoch schließen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein starker Einfluss der Zinsdifferenzen auf die langfristigen Währungstrends dieser und anderer Währungspaare besteht in der Zukunft. 15.4. Daten Sourcses