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Donchian Breakout Trading System Das Donchian Breakout Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassisches Trendfolgesystem. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. Die darauf abzielt, einen Maßstab für die Verfolgung der generischen Performance der Trend als Trading-Strategie zu schaffen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen Systemen (Donchian Breakout und andere) simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkte über 30 Börsen, die Wisdom Trading Kann Clients Zugriff auf. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich des Donchian Breakout Trading Systems. Donchian Breakout System erklärt Das Donchian Breakout Trading System basiert auf dem Turtle System. Es verwendet die Turtle-Logik, es sei denn es ist eine Einheit, verwendet nicht die Last-Trade-Winner-Regel, verwendet keine Korrelationen und verwendet einen MACD-Portfolio-Manager, um Trades zu filtern. Das Donchian System handelt von Ausbrüchen ähnlich einem Donchian Dual Channel System. Es gibt zwei Breakout-Figuren, einen längeren Breakout für die Einfahrt und einen kürzeren Breakout für den Ausstieg. Das Donchian-System verwendet einen Stopp basierend auf dem Average True Range (ATR). Beachten Sie, dass das Turtle-Konzept von N durch den allgemeineren und äquivalenten Ausdruck "Average True Range" (ATR) ersetzt wurde. Ein Handel wird eingegeben, wenn der Preis die hohe oder die niedrige der vorhergehenden X-Tage trifft. Zum Beispiel bedeutet Eintritt Breakout 20, dass eine Long-Position genommen wird, wenn der Preis auf die 20-Tage-High-Eine Short-Position wird getroffen, wenn der Preis den 20-Tage-Tief trifft. Bei Einstellung auf Null hat dieser Parameter keine Auswirkung. Wenn der Entry Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine Long Position bis zu einem normalen Kurs Breakout plus 1,0 ATR eingegeben. Ebenso wird eine Short-Position eingegeben, bis der Kurs den normalen Breakout-Preis erreicht, minus 1,0 ATR. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Eintritt, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbruch des Schwellenwerts ein negativer Wert vor dem gewählten Ausschaltschwellenwert eintritt. Dieser Parameter definiert den Abstand vom Eintrittspreis zum Anfangsstopp, bezogen auf ATR. Dieses System verwendet standardmäßig den Auftragseingangspreis und nicht den Füllpreis auf der Grundlage des Stopppreises. Da ATR ein Maß für die tägliche Volatilität ist und die Turtle System Stops auf ATR basieren, bedeutet dies, dass das Donchian System die Positionsgröße in den verschiedenen Märkten basierend auf Volatilität ausgleicht. Nach der ursprünglichen Turtle Rules, wurden lange Positionen gestoppt, wenn der Preis fiel 2 ATR aus dem Eintrittspreis. Umgekehrt wurden Short-Positionen gestoppt, wenn der Preis um 2 ATR vom Eintrittspreis stieg. Im Gegensatz zum Exit Breakout-basierten Stop, der mit dem X-day high oder low nach oben oder unten bewegt wird, ist der Stop, der durch Stop in ATR definiert wird, ein 8220hard8221 Stop, der bei Eintritt über oder unter dem Eintrittspreis fixiert wird. Einmal festgelegt, variiert es nicht im Laufe des Handels. Beachten Sie, dass Geschäfte liquidiert werden, wenn der Preis entweder den Exit Breakout, den Entry Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Stop in ATR trifft, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten ist. Die laufenden Geschäfte werden beendet, wenn der Kurs auf den hohen oder den niedrigen Wert der vorangegangenen X-Tage trifft. Dieses Konzept ist identisch mit Entry Breakout, aber die Logik wird umgekehrt: Lange Trades werden beendet, wenn der Preis das X-Tage-Tief erreicht, und kurze Trades werden beendet, wenn der Preis das X-Tage-Tief trifft. Die Exit Breakout bewegt sich nach oben (oder unten) mit Preis. Es schützt vor ungünstigen Preisausflügen und dient auch als eine schleppende Haltestelle, die auf einen Gewinn sperrt, wenn der Trend rückgängig macht. Beachten Sie, dass Geschäfte liquidiert werden, wenn der Preis entweder den Exit Breakout, den Entry Breakout für die entgegengesetzte Richtung oder den Stop in ATR trifft, je nachdem, welcher Zeitpunkt dem Preis am nächsten ist. Diese Optionen können mit den Parametern Hold Initial Stops und Use Reveral Exit aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn der Anfangsstopp gehalten wird, wird der Anfangsstopppreis verwendet, um während des Handels zu verlassen. Wenn Sie den Stornierungsausgang verwenden, wird der Handel beendet, wenn der Preis den Einstieg für die Gegenrichtung trifft. Bei Einstellung auf Null hat dieser Parameter keine Auswirkung. Wenn Exit Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine Longposition nicht beendet, bis der Preis auf den normalen Breakoutpreis abfällt, minus 1,0 ATR. Ebenso wird eine Short-Position gewonnen, bis der Preis den normalen Ausbruch Preis, plus 1,0 ATR schlägt. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Ausgang, bis der vorgegebene Punkt nach der gewählten Ausschaltschwelle einen negativen Wert vor dem gewählten Ausschaltschwellenwert verlassen würde. Definiert die Anzahl der Tage für die ATR-Berechnung. Dies ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der True Range. 39 repräsentiert eine 20-tägige Wilder ATR. MACD Long Average (Tage) Dies ist die Anzahl der Tage für den lang bewegten Durchschnittsanteil des MACD-Indikators. MACD Short Average (Tage) Dies ist die Anzahl der Tage für den Short Moving Average-Anteil des MACD-Indikators. Der MACD selbst ist der Short Moving Average minus der Long Moving Average. Das System ermöglicht Long-Trades, wenn der MACD größer als Null ist und Short Trades zulassen, wenn der MACD kleiner als Null ist. Dieses System nutzt den Fixed Fractional Money Manager Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine benutzerdefinierte Version dieses Systems, um Ihre Trading-Ziele anzupassen. Portfolioauswahl Diversifizierung, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können jeden Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren andor Anfrage eine vollständige benutzerdefinierte Simulation Bericht. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, das nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden kann und alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Einführungsbroker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugriff auf Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2017 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Tools für Händler Ed Seykota8217s Donchian Breakout Trading System Uncategorized Comments Off auf Ed Seykota8217s Donchian Breakout Trading System I8217ve erforscht und nach Ed Seykota8217s Arbeit für eine Weile jetzt (mehrere Jahre aus und auf tatsächlich). Ich zum ersten Mal stieß auf seinen Namen beim Lesen Jack Schwager8217s 8220Market Wizards8221. Aus seinem Interview können Sie sagen, dass er ein einzigartiger Denker und ein intelligenter Kerl 8211 ist, aber das ist ein gemeinsames Merkmal aller Assistenten, die interviewt wurden. Eines der Dinge, die sich von Ed herausstellen, die meine Neugierde aufwarfen, war, dass in ihren Interviews mehrere andere Marktzauberer ihn als eine Quelle der Einsicht bezeichnet hatten und eine, die es wert ist, daraus zu lernen. Das an sich ist beeindruckend, wenn man das Kaliber der Befragten betrachten. Auf seiner Website, der Handelsstamm. Gibt es Informationen, die für Händler und Trading-System-Entwickler gleichermaßen interessant ist. Eines der ersten automatisierten Handelssysteme, die ich entwickelte, ist von Ed8217s Seite genommen. Ed veröffentlichte das System als eine Übung in der Entwicklung eines Handelssystems und bezieht sich auf sie als 8220A Simple Trading System 8211 Support und Resistance8221. Ich entwickelte es zunächst aus Neugier gefragt, ob eine solche einfache mechanische Handelssystem tatsächlich macht Geld über einen langen Zeitraum. Sein zur Verfügung gestellt hier für pädagogische Zwecke meistens. Die Absicht ist, die Art des Denkens, die in die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen geht zu sehen. Beachten Sie die Verwendung von Ebenen und die Verwendung von Staaten. Diese Praxis ist sehr häufig im Handel im Allgemeinen, obwohl Sie möglicherweise nicht bewusst sein, es auf einer bewussten Ebene. Die vorhergehende Verbindung hat eine volle Beschreibung des Systems aber I8217ll fassen die Hauptmerkmale und meine eigenen Anmerkungen unten zusammen. Das System ist ein langfristiger Trend nach System. Die Übung von Ed verwendet Gold-Futures-Kontrakte auf einem Tages-Chart. Das System ist geschichtet 8211 die erste Schicht liefert, was ich den Kontext nenne. In diesem Fall ist die gesamte Trendrichtung. Die zweite Schicht wird uns helfen, Zeit Ein-und Ausgänge. Die einzigen technischen Indikatoren verwendet werden Donchian Kanäle. Ein Langzeitkanal dient zur Bestimmung der Trendrichtung 8211 Ich nenne dies den langsamen Kanal. Ein kürzerer Termkanal wird für die Auslösung von Ein - und Ausgängen verwendet. Ich nenne dies den schnellen Kanal. Kanallängen sind konfigurierbar 8211 Teil der Übung ist, um herauszufinden, die entsprechende Länge für den Markt ein Handel ist. Das System kann allgemein in einem von drei Zuständen sein: lang, kurz oder flach. Es beginnt zunächst flach. Wenn der Kurs den oberen Langzeitkanal unterbricht, geht das System in einen langen Zustand über. Wenn in einem langen Zustand, nimmt das System nur Trades an der langen Seite. Wenn der Preis den unteren Langzeitkanal unterbricht, geht das System in einen kurzen Zustand über. Wenn in einem kurzen Zustand, nimmt das System nur Trades auf der kurzen Seite. Der schnelle Kanal wird für Timing-Trades verwendet. Der Kanal besteht aus 2 Zeilen, einer oberen Zeile und einer unteren Zeile. Wenn in einem langen Zustand, wenn der Preis bricht den schnellen Kanal nach oben, geben wir lange. Wir verwenden die untere Gerade als untere Linie. Das Gegenteil für kurze Trades. Wie eine Menge von langfristigen Trend folgenden Systemen, gibt es keinen Gewinn zu nehmen. Sie halten eine Position, bis der Markt führt Sie durch einen schlagenden Anschlag. Derzeit haben wir eine Implementierung für Sierra Chart. Ninja Trader ist auf der Straßenkarte für zukünftige Version. Beispiel, wie das System den Zustand von lang nach kurz verändert, siehe unten, wie das System den Zustand von kurz, zu lang und dann wieder kurz ändert. Wenn es den langsamen Kanal (magenta) unterbricht, abhängig davon, ob er der obere Kanal oder der untere Kanal ist, ändert er den Zustand entweder zu lang oder zu kurz. Beispiel für 3 Trades Sehen Sie eine Sequenz von 3 Trades unten. Einmal in einem langen Zustand, schauen wir auf den schnellen Kanal für die Einträge. Sehen Sie, wie wir am Punkt 1 eingeben, wenn der Preis den oberen schnellen Kanal unterbricht. An diesem Punkt ist die untere blaue Linie unser Halt. Es geht, und wir endlich gestoppt am Punkt 2. Wir sind dann aus dem Markt, bis wir Punkt 3 erreichen, wo wir wieder nur auf die kurze Seite. Die Stop-Trails und wir Ausgang an Punkt 4, wo wir gestoppt werden out. Richard Donchian Absolventen von Yale mit einem BA in Wirtschaftswissenschaften und beginnt seine Wall Street Karriere im Jahr 1930. Von 1933-1935 schreibt er einen technischen Markt Brief für Hemphill, Noyes amp Co Für mehrere Jahre danach veröffentlicht er eine Börsendienst, quotSecurity Pilot, quotiert und verkauft sie an Maklerhäuser. Während des Zweiten Weltkrieges dient er als Airforce statistischer Kontrolle Offizier mit einer Gruppe, die sie das quotWhiz Kids. quot nennen. Zwei Jahre nach dem Krieg fungiert er als ökonomischer Trendanalytiker und Marktbriefschreiber für Shearson Hamill amp Co. Zitate von seinem quotMarket Outlookquot Briefe erscheinen im Wall Street Journal und anderen Finanzpublikationen. Er tritt Hayden, Stone im Jahr 1960 und wird VP und Director of Commodity Research. Er schreibt zahlreiche Artikel einschließlich quotTrend Folgende Methoden in Commodity Preisanalyse. quot Er veröffentlicht einen wöchentlichen quotCommodity Trend Timingquot Brief, basierend auf seinem 5-20 gleitenden Durchschnitt Methode und erreicht eine Auflage von über 10.000. Donchians 20 Trading Guides (Erstveröffentlichung: 1934) Vorsicht, sofort auf eine breite öffentliche Meinung zu handeln. Auch wenn richtig, wird es in der Regel Verzögerung der Bewegung. Von einer Periode der Dumpfheit und Untätigkeit, aufpassen und vorbereiten, einen Zug in die Richtung zu folgen, in der das Volumen zunimmt. Limitverluste und Gewinngewinne, unabhängig von allen anderen Regeln. Leichte Verpflichtungen sind ratsam, wenn die Marktposition nicht sicher ist. Klar definierte Bewegungen werden häufig genug signalisiert, um das Leben interessant zu machen und die Konzentration auf diese Bewegungen verhindert unrentables Peitschen-Sägen. Selten nehmen Sie eine Position in Richtung einer unmittelbar vorangegangenen dreitägigen Bewegung. Warten Sie eine eintägige Umkehrung. Eine vernünftige Verwendung von Stop-Orders ist eine wertvolle Hilfe für den profitablen Handel. Stops können verwendet werden, um Gewinne zu schützen, Verluste zu begrenzen und von bestimmten Formationen wie dreieckigen Herden, um Positionen zu nehmen. Stop-Aufträge sind tendenziell wertvoller und weniger tückisch, wenn sie in der richtigen Beziehung die Chart-Formation verwendet. In einem Markt, in dem der Aufschwung wahrscheinlich ist, um Abschwünge zu übersteigen oder zu übersteigen, sollte eine stärkere Positionierung für die Aufschwünge aus Prozentsätzen - ein Rückgang von 50 bis 25 wird nur 50 Gewinn, während ein Vorschuss von 25 bis 50 wird netto 100 In Eine Position, Preisaufträge sind zulässig. In der Schließung einer Position, verwenden Sie market orders. quot Kaufen Sie stark handelnde, starker Hintergrund Rohstoffe und verkaufen schwachen, vorbehaltlich aller anderen Regeln. Bewegungen, in denen Schienen führen oder stark teilnehmen, sind in der Regel mehr wert als Bewegungen, in denen Schienen lag. Eine Studie über die Kapitalisierung eines Unternehmens, den Grad der Aktivität eines Themas und ob es sich um ein lethargisches LKW-Pferd oder ein temperamentvolles Rennpferd handelt, ist ebenso wichtig wie das Studium statistischer Berichte. Eine Bewegung, gefolgt von einer seitlichen Strecke, geht oft einem anderen Schritt von nahezu gleichem Ausmaß in dieselbe Richtung wie die ursprüngliche Bewegung voraus. Im allgemeinen kann, wenn die zweite Bewegung aus dem seitlichen Bereich ihren Verlauf genommen hat, eine Gegenbewegung erwartet werden, die sich dem Seitenbereich nähert. Die Umkehrung oder der Widerstand gegen einen Zug wird wahrscheinlich mit einem Niveau erreicht, bei dem in der Vergangenheit die Ware für eine beträchtliche Zeitdauer innerhalb eines engen Bereichs fluktuiert hat